SPEAKER
Christina Soco ist seit ihrem Masterabschluss in Mathematik 2020 als IT-Projektmanagerin im IT-Risikocontrolling der NRW.BANK tätig. Ihr Aufgabengebiet umfasst dabei auch die von Projekten zum Thema KI, zu dem sie auch Einblicke aus ihrem Bachelorstudium in Mathematik und Informatik mitbringt.
Hans-Werner Pfaff arbeitet als Senior Financial Engineer im Handel der NRW.BANK. Im Rahmen seiner quantitativen Tätigkeit ist er unter anderem mit der Entwicklung und Implementierung von Bewertungsmodellen für strukturierter Zins- und Kreditinstrumente betraut. Zuvor hat er an der Justus-Liebig-Universität Gießen in experimenteller Hadronenphysik promoviert.
ABSTRACT
Die Bewertung und Risikorechnung derivativer Instrumente (z.B. mehrfach kündbarer Zinsprodukte) stellt aufgrund der notwendigen numerischen Verfahren hohe Anforderungen an die verwendeten Algorithmen sowie die IT-Infrastruktur.
In einer Vorstudie der NRW.BANK wurde erforscht, wie KI-Methoden verwendet werden können, um die Bewertung zu beschleunigen. Dabei wurden verschiedene Aspekte wie Performance und Genauigkeit der untersuchten KI-Techniken, sowie regulatorische Anforderungen und die technische Infrastruktur betrachtet. Als vielversprechendes Modell für die Bewertung amerikanischer Optionen wurde so ein neuronales Netz identifiziert und ein Probetrieb damit vorbereitet.